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📌 引言
週末留倉是台指期貨交易中最具爭議的決策之一。週一跳空的方向往往難以預測，一個重大的國際事件就能讓你的獲利化為烏有，或是讓虧損瞬間擴大。
森洋學院並非主張「絕對不留倉」或「絕對留倉」，而是提供一套系統化的評估框架，幫助你在每週五收盤前做出最適合當前情況的決策。
📐 週末留倉的核心風險
- 跳空風險：台指期受美股週五晚上表現影響極大，週一開盤可能跳空 100-200 點。這個風險是你無法在盤中控制的。
- 籌碼風險：外資在週末前可能調整持倉，週一的法人動向難以預測。
- 事件風險：週末可能發生各國利率決議、地緣政治事件、自然災害等。
⚡ 關鍵規則：如果 H2（次高點）距離現價小於 50 點，全數平倉。這是森洋學院最嚴格的一條留倉紀律。
📊 留倉評估矩陣
- R/R 比值 > 3（風險報酬比大於 3）：出一半部位留倉，另一半獲利了結。此時獲利空間夠大，值得承擔部分跳空風險。
- R/R 比值在 1~3 之間：不建議留倉。此時的潛在獲利不足以補償跳空風險。
- R/R 比值 < 1（虧損狀態）：絕對不留倉，在收盤前平倉。不要期待週一跳空幫你解套。
- 重大事件前夕（美國利率決議、非農就業數據等）：不留倉，全部平倉。
🔄 留倉後的準備工作
如果你決定留倉，請做好以下準備：
- 設定好移動停利條件單，讓系統在你無法盯盤時自動管理。
- 預先規劃週一開盤的應對方案：如果跳空上漲怎麼做？跳空下跌怎麼做？
- 參考P0~P4 優先級決策框架，確認 P0 停損仍然有效。
- 不要留超過你睡不著覺的部位。如果你會因為留倉而失眠，代表部位太大了。
📊 實戰建議總結
- 週末留倉的最高原則是：可留可不留 → 不留。
- 週四就應該開始規劃週五的留倉決策，不要等到收盤前 10 分鐘才匆忙決定。
- 搭配六情境交易框架的情境 C（出場）來執行週末平倉決策。
❓ 常見問題 (FAQ)
- Q1: 留倉的保證金需要比較多嗎？
是的。期交所對留倉部位的保證金要求通常高於當沖，請確認你的帳戶保證金足夠。 - Q2: 週五晚上美股大漲，週一一定開高嗎？
不一定。台指期與美股的連動性雖然高，但仍有避險買盤、本土籌碼等因素會影響開盤。任何留倉決策都應基於機率而非確定性。
