VIX恐慌指數:預測市場波動的工具

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21 2 月

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VIX恐慌指數簡介

VIX恐慌指數是由Chicago Board Options Exchange(CBOE)推出的一個市場波動預測工具,也被稱為"市場恐慌指數"。它是根據S&P 500指數選擇權交易價格計算出未來30天內預期波動率的指標,越高的VIX值代表市場越不穩定,反之則市場越穩定。VIX指數可以幫助投資者預測市場波動,並根據VIX值調整投資組合以降低投資風險。

VIX恐慌指數定義

VIX恐慌指數(CBOE Volatility Index)是一個衡量市場恐慌情緒的指標,由Chicago Board Options Exchange (CBOE) 推出,是一種用來預測市場波動的工具。VIX計算的是S&P 500指數選擇權的未來30天的預期波動率,越高的VIX值代表市場越不穩定,越低的VIX值代表市場越穩定。

VIX恐慌指數由來

VIX恐慌指數的由來可以追溯到1983年,當時Robert Whaley在Duke University發展出了一個計算股票市場波動率的模型,這個模型後來被Chicago Board Options Exchange(CBOE)採用,推出了VIX恐慌指數。VIX指數首次在1993年發布,并且迅速成为了衡量市場波動的標準工具。

VIX恐慌指數原理

VIX恐慌指數的計算原理是根據S&P 500指數選擇權的未來30天的隱含波動率來預測市場波動。VIX的值是通過評估S&P 500指數選擇權的價格和交易量,以確定預期波動率的指標。隱含波動率是通過考慮選擇權交易價格,尤其是選擇權的價格與時間、選擇權的價格與價格、選擇權的價格與價格之間的關係,以確定選擇權交易價格的未來波動率預測。VIX指數是通過對隱含波動率進行加權平均計算得出的,因此可以作為衡量市場波動的工具。

VIX恐慌指數計算方式

VIX恐慌指數的計算方式需要複雜的數學模型和統計學方法。大致步驟如下:

  1. 選擇S&P 500指數選擇權:首先,必須選擇要用於計算VIX的S&P 500指數選擇權。
  2. 隱含波動率的計算:通過分析S&P 500指數選擇權的價格和交易量,以確定隱含波動率。
  3. 加權平均計算:對隱含波動率進行加權平均計算,以確定VIX恐慌指數。

這些步驟需要使用複雜的數學模型和統計學方法進行計算,因此通常由專業的財務機構進行計算。

波動率與市場波動的關係

波動率和市場波動之間有密切的關係。波動率是衡量資產價格的波動程度的指標,而市場波動是指市場中資產價格的波動。當市場波動變大時,波動率也會變大,反之亦然。

VIX恐慌指數是通過預測市場的未來波動率來衡量市場波動的工具。當VIX指數變高時,通常意味著市場預期未來的波動率會增加,而當VIX指數變低時,通常意味著市場預期未來的波動率會降低。因此,VIX恐慌指數是衡量市場波動的有效工具。

VIX恐慌指數特點

VIX恐慌指數的特點包括:

  1. 預測市場波動:VIX恐慌指數通過預測市場的未來波動率來衡量市場波動。
  2. 快速反映市場情況:VIX恐慌指數是一種快速反映市場情況的工具,因此可以用於對市場波動作出快速反應。
  3. 客觀公正:VIX恐慌指數是一種基於客觀數據的指標,因此沒有個人偏好和情緒的影響。
  4. 受眾廣泛:VIX恐慌指數是全球財務市場中非常受眾廣泛的工具,因此有很高的可信度和可靠性。
  5. 易於使用:VIX恐慌指數是易於使用和理解的工具,因此很適合投資者和財務專業人員使用。

反應迅速

VIX恐慌指數是一種快速反映市場情況的工具。它可以快速反映市場的波動程度,因此投資者可以根據VIX恐慌指數快速作出決策。例如,當VIX指數升高時,市場預期未來波動率增加,投資者可以根據這個資訊作出相應的決策。因此,VIX恐慌指數是市場波動的有效指標。

全球採用

VIX恐慌指數是全球財務市場中非常受歡迎和廣泛使用的工具。它在全球範圍內被廣泛使用,並被認為是一種可靠的市場波動預測工具。由於VIX恐慌指數是一種基於客觀資料的指標,因此它沒有個人偏好和情緒的影響。因此,它在全球範圍內被廣泛接受和使用,受到了廣泛的認可和好評。

VIX恐慌指數應用

VIX恐慌指數可以用於多種不同的應用場合:

  1. 市場風險評估:VIX恐慌指數可以用於評估市場的風險水準。
  2. 投資決策:VIX恐慌指數可以幫助投資者作出決策,例如,如果VIX指數升高,投資者可能會考慮暫時減少投資。
  3. 理財規劃:VIX恐慌指數可以幫助理財規劃者評估市場風險,並作出相應的規劃。
  4. 資產配置:VIX恐慌指數可以幫助投資者評估市場風險,並作出相應的資產配置決策。

總的來說,VIX恐慌指數是一個重要的工具,可以幫助投資者評估市場風險,作出決策,以及規劃財務。

預測市場波動

VIX恐慌指數是一個可以預測市場波動的工具。它通過衡量市場對未來的不確定性的感知程度來預測市場波動。VIX恐慌指數的數值越高,市場的不確定性就越大,市場波動的風險也就越大。

VIX恐慌指數的預測是通過分析市場的選擇權合約資料,以及期望波動率的方法實現的。這種方法可以得到有關市場對未來的不確定性的更準確的資訊,從而更好地預測市場波動。

總之,VIX恐慌指數是一個很好的工具,可以幫助投資者預測市場波動,並做出更明智的投資決策。

投資組合管理

VIX恐慌指數也可用於投資組合管理。它可以幫助投資者評估市場的風險水準,並決定是否需要對投資組合進行調整。如果VIX恐慌指數的數值較高,說明市場的風險較大,投資者可能需要對投資組合進行風險管理,例如減少股票數量,增加債券數量等。

另外,VIX恐慌指數也可以用於投資組合的定價。它可以説明投資者評估投資組合的實際價值,並決定是否需要進行調整。如果VIX恐慌指數的數值較高,說明市場的風險較大,投資者可能需要對投資組合的定價進行調整,以確保它的價值相對穩定。

總的來說,VIX恐慌指數是一個很有用的工具,可以説明投資者管理投資組合,並做出更明智的投資決策。

VIX恐慌指數問與答

問:什麼是VIX恐慌指數?

答:VIX恐慌指數是由芝加哥期權交易所(CBOE)推出的市場波動預測工具,也被稱為"市場恐慌指數"。它通過計算S&P 500指數選擇權的未來30天預期波動率,用來衡量市場的不穩定程度。

問:VIX恐慌指數是如何計算的?

答:VIX恐慌指數的計算涉及複雜的數學模型和統計方法。它首先選擇S&P 500指數選擇權,然後分析其價格和交易量,以確定未來30天的隱含波動率。隱含波動率考慮了選擇權價格與時間、價格和價格之間的關係,然後通過加權平均計算得出VIX指數。

問:VIX恐慌指數的應用有哪些?

答:VIX恐慌指數廣泛應用於市場風險評估、投資決策、理財規劃和資產配置等領域。它可以幫助投資者評估市場風險,根據市場波動程度調整投資組合,作出明智的投資選擇。同時,它也可以用於投資組合的定價,以確保投資組合的價值相對穩定。

問:VIX恐慌指數的特點是什麼?

答:VIX恐慌指數的特點包括預測市場波動、快速反映市場情況、客觀公正、受眾廣泛、易於使用等。它能夠快速反映市場的不確定性,是一個基於客觀數據的工具,在全球範圍內被廣泛接受和使用。

問:VIX恐慌指數與市場波動的關係是什麼?

答:VIX恐慌指數與市場波動密切相關。隨著市場波動的增大,VIX值也會升高,表明市場的不確定性增加。反之,當市場波動減小,VIX值降低,表明市場趨於穩定。

問:VIX恐慌指數能幫助投資者做出什麼決策?

答:VIX恐慌指數可以幫助投資者評估市場風險,作出投資決策,調整投資組合,以及進行理財規劃。根據VIX值的變化,投資者可以判斷市場的不確定性,適時調整策略,以降低風險。

問:VIX恐慌指數的全球應用情況如何?

答:VIX恐慌指數在全球范圍內被廣泛應用,成為投資者評估市場風險的重要工具。它因其客觀性和快速反應性,受到投資者的廣泛認可和好評。

問:對於從事金融股市投資相關分析的人來說,VIX恐慌指數的重要性是什麼?

答:對於從事金融股市投資相關分析的人來說,VIX恐慌指數是一個不可或缺的工具。它能夠幫助你更深入地了解市場波動,預測市場趨勢,並在不同波動情況下調整你的投資策略,從而提升投資效益。

結論

綜上所述,VIX恐慌指數是一種重要的工具,用於預測市場波動。它由美國CBOE全球市場交易所推出,是一個通過測量S&P500指數期權市場預期波動率來評估市場風險水準的指標。VIX恐慌指數反應迅速,已被全球各地的投資者所接受和採用。

VIX恐慌指數的應用非常廣泛,不僅可以預測市場波動,還可以用於投資組合管理,定價等。因此,它是一個重要的投資工具,能夠幫助投資者做出更明智的投資決策。

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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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